Coinscious 联合创始人姜宁:量化交易求胜是系统工程 人员、经验、基础设施不可或缺

来源: 发布时间:2019-01-30 17:40:25 阅读:

2018年数币市场逐渐疲软,未来1年市场与行情将面临更多的不确定性,如何让数字资产保值增值?如何遴选靠谱的量化团队?越来越多的投资者开始关注数字资产的管理,为了帮助投资者建立更多维的考量视角,挖链特别推出《量化BOSS堂》栏目,解读量化相关问题。本期特邀Coinscious联合创始人姜宁先生 ,Coinscious总部位于加拿大多伦多,专业为量化提供数据及AI服务。


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量化BOSS堂:您的团队怎么想到给量化提供数据和分析服务的?什么时候开始做康深思项目的?为什么会选择在数字货币领域做?

姜宁:传统金融量化的数据提供商非常多也很丰富的。但数字货币量化数据的专业提供商,我们现在看到还很少。尤其现在网络上提供的免费数据或者廉价数据,数据的质量都非常差,会极大影响量化策略的开发和回测收益。我们就想到去担当这样一个角色,完善数字货币的量化的基础设施。我们项目从2017年8月开始酝酿,2018年3月正式运行。尽管现在还是一种另类的金融资产,但我们都是区块链的信仰者,相信未来的金融世界数字货币会成为主流。

量化BOSS堂:目前您的团队有多少人?团队构成是什么样的?都分布在哪些国家/地区?

姜宁:我们全球有20多人,总部在加拿大多伦多,美国、欧洲包括中国都有员工,大数据、人工智能和区块链技术开发人员为主,他们很多是传统金融的从业者转过来,经验和人脉都非常足非常广,相信会给数字货币二级交易市场提供很好的产品和服务。


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量化BOSS堂:目前国内外在量化交易策略的选择上各有侧重,例如,有些团队选择平台套利,有些选择趋势交易策略,您对这些团队的建议如何?

姜宁:量化策略的选择是根据团队的规模、喜好来选择的。平台套利在2017年收益会非常好,但2018年以后收益就会很差了。现在大多数量化团队喜好做CTA(趋势交易),但我看见CTA的收益也在降低。未来,多趋势策略才是发展方向。

量化BOSS堂:您知道的团队主要选择哪些交易所交易?为什么?目前数币市场成交量日益萎缩,量化交易会受到哪些影响?

姜宁:我了解下来大多数量化团队选择OKEX和Bitmex交易,因为这两个交易所规模实力都比较强,深度足够,更重要的是还有合约,这样可以开空单。但我也注意到,由于整个市场价格快速下跌,很多空气币的价格趋于归零,导致现在散户交易很少,我听说有些交易所散户交易量甚至只有高峰时期的百分之一,在市场萎靡的情况下,大家又都拥上两大交易所,后面就变成了量化割量化的局面,量化团队的收益下降也很明显,这可能是所有人都不愿意看见的。

量化BOSS堂:目前您团队提供哪些产品,对量化的收益影响如何?与竞争对手相比,你们的优势有哪些?

姜宁:我们康深思的定位是数字货币世界的彭博,为量化提供高质量的大数据和AI。目前我们的产品包含秒级的交易历史数据,毫秒级的盘口数据,以及区块链移动和媒体数据,2019年一季度,我们还将推出策略分析的服务和交易所导流服务。总之,我们就是量化的基础设施设施提供商。量化团队都是我们的客户。目前在全球,我们已经掌握近1000家量化团队的名录。数字货币的二级市场量化交易也是18年下半年才变得很火热的,在传统金融业者看来,数据提供还是很稚嫩的。我读过很多吐槽数据质量不好或缺失对量化策略实施影响的文章,我们团队正在花大力气着手做这方面的工作。数据市场鱼龙混杂,有些免费或低价产品,质量存在很大问题,比如同样的交易所和时间,有的数据量比我们缺少30%以上,甚至缺失6h的数据,这些都会极大影响量化策略的开发和实施。可以毫不夸张的说,我们数据的质量是整个市场最好的。2月份我们将在福布斯上发表数据质量的文章,到时候会有更多的信息可以披露。

量化BOSS堂:熊市情绪比较浓烈的时候,最近过去的几个月您对量化交易怎么看?

姜宁:真正经历过几个牛熊后你会对现在的局面很坦然。我们在比特币达到最高的的那段时间,尤其很多看不懂的空气币项目疯涨时,已经有很强烈的预感这个市场会大概率的转熊。现在大家都看见了,项目都纷纷破发,数字货币世界唯一的亮点就是量化了。但量化也不是仙丹一定稳赚不赔,最近搞的几次量化大赛的成绩大家也都看见,量化甚至有一半都是亏损的。整个市场还会继续走熊,生存会越来越艰难,量化交易的收益也会收窄,比如在2017年简单的套利月收益都能到百分之几十,但今天可能是趋于零,这几个月我看见CTA的收益越来越低。

量化BOSS堂:您对2019年量化交易市场整体怎么看呢?您的团队会有哪些计划或者应对措施呢?

姜宁:数字货币2019年将是继续挤泡沫洗牌的一年,整体市场也会在低位震荡,量化之间的比拼也会越来越激烈,那些软硬件和开发上投入不足的量化团队生存将会愈发困难,但我相信强者恒强,这也是充分市场竞争的必然结果。我们团队的目标很明确,继续把量化的基础设施做好,把产品打磨好,为他们提供高质量的数据和AI服务,静候春暖花开。

量化BOSS堂:你认为一个好的量化交易团队未来会进化成什么样子?

姜宁:和传统金融市场一样,量化是大势所趋,散户交易的比例会越来越低。未来量化交易团队以后也会是武装到牙齿的专业组织,数据上有像我们康深思一样的专业提供商,专门的策略研发小组,专业的风控和交易组,硬件配置的是全世界最先进的计算机和最快的网络,人工智能的广泛应用,总之,这将会是一场真正专业的较量。

量化BOSS堂:您能否从从业者角度,分享一下我们该如何判断量化团队是好是坏?

姜宁:这个问题比较玄妙了,我一直强调这个市场还处于早期,早期的特点是八仙过海各显神通,用实用主义者最经典的话来讲,不管黑猫白猫抓到老鼠才是好猫。所以量化最终的评判还是靠成绩说话。但有些人说成绩造假怎么办,的确,很多时候也不太可能拿出别人的委托给大家看,作为数据提供商,我个人的经验会问数据部分他们如何采集和处理的,如果这个团队压根不注重这方面的工作,用的都是网络上免费的,说明从业者本身的专业性很差,那么就不太靠谱了。这也是我评判好坏的标准吧。

量化BOSS堂:熊市下,量化交易团队求胜的关键点是什么?会集中到策略还是市场预判或其他?

姜宁:量化交易不是靠一炮打响,所以求胜是个系统工程,人员、经验、基础设施都是水桶的一块板。这些都准备充分,大概率会获胜。这个市场7X24h,会随时发生变化,比如最近行情就出现多次画门挖坑,那就要对策略快速调整。

量化BOSS堂:量化交易被誉为财富的收割机,但也有声音指出,现在闭着眼睛就能赚钱的时代已经过去。您认为数字货币量化交易会出现爆发式增长吗?需要哪些条件?

姜宁:量化的交易效率确实高,是机构首选的交易方式。但并不是玩个量化能一招鲜闭眼赚钱,尤其是现在大家都把量化作为一个突破时。量化交易肯定越来越频繁,交易量在整个市场中占比会越来越高,但我并不认为会爆发,因为在整个熊市的环境下,大家的投资行为还是趋于保守的。熊市有人的心态会好很多,利于做事,为未来积累力量。量化真正的春天,还是整体市场上升时。

量化BOSS堂:现在数字资产领域量化处于一个什么样的阶段?对数字资产未来的发展有什么意义?

姜宁:早期,在欧美数字资产是作为另类金融资产来看待的,但我相信成为主流的金融资产这个过程不会很晚,一到两年吧。两年以后,大家再回头看这个市场,会有惊喜的发现。


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