量化风云周榜第6期 | 套利产品回撤扩大;黑森林蝉联比赛榜首;ABC发力夺得CTA组第一

来源: 发布时间:2019-07-03 17:30:23 阅读:

上周BTC冲高回落,最大回调幅度为30%,截至发文,现货报价11395美金。


本期量化团队整体表现良好,披露的30只产品中76.9%实现了正收益,其中42.8%的套利产品回撤扩大。


红链2号上周净值跌幅为21.57%。


共识量化比赛中,黑森林蝉联榜首位置,收益增速放缓。


壹块硬币量化基金产品披露数目前达到25只,披露团队达到20家。

01 基金产品排行

上周BTC冲高回落,进入回调阶段,碰触高点14000美金,最低到达9700,回调幅度大约为30%。


上周量化团队表现较好,披露的产品中76.9%实现了正收益,其中,复合组中所有产品均实现了正收益,平均收益率为2.96%。回撤方面,套利和高频组回撤扩大的产品较多,套利组有42.8%的产品回撤扩大。


本期量化风云榜收录了市面上31只量化产品,其中高频组4只,趋势组5只,套利组16只,复合组6只。


高频产品中,币牛主体铂居量化更名Platium Asset,牛市宝1号、2号和3号本周净值增长率均为13%,继续保持较好的涨势,表现稳定,但最大回撤均为14%,回撤扩大较快。


红链2号上周净值跌幅为21.57%,目前净值0.9323,最大回撤8.4%,表现较弱。


套利组上周净值增长较快的有兆贝2号和Blockfin1号,涨幅分别为2.04%和3.42%。


复合组,future money两只产品上周实现较好的收益,净值增长为5.32%和5.07%,且这两只产品运行时间分别接近1年和2年,最大回撤不超过1%。

(数据来源:壹块硬币、TokenInsight、小鲸库)

02 量化比赛

黄金B组前十队伍排位变化不大,比赛截止到目前,该组47只队伍中仅有14只实现正收益,三只从比赛开始以来没有开过仓。

黑森林蝉联榜首位置,上周账户资金涨幅9.49%,收益增速放缓,最大回撤增加4个百分点。


BQUANT超越SalisburyStreet成为第二名,排名上升了2个名次。


SalisburyStreet团队上周收益增长3.93%,波动率为1.858%。

CTA组,ABC上周在保持最大回撤比的情况下,迅猛发力,上周收益达到3.8%,夺得桂冠。


与此相反,上周冠军AP-coin,本周排名大幅下滑,暂排名第六。


Master和比特空间扭亏为盈,收益增长较快。

套利组中,排名前三依旧是实力队伍Antelope Technology、晖域资本和Cryptopian,截止发文,Antelope Technology排名第一,年化收益52.19%。

混合组,上期末位队伍Aether本期出局,乾胜基金和NV capital出现轻微亏损,回撤方面Tbanco表现最佳,最大回撤比为0.16%。

  (数据均来源于大赛官方网站)


 03  行情动向


合约帝全球市场期货合约大单成交统计显示,截至北京时间7月3日09:01,24小时内全球合约市场成交大单总额共计6142万美元,大额多单3767万美元,大额空单2375万美元。其中OKEx交易所成交大额BTC季度多单506万美元,大额空单374万美元,LTC成交大额季度空单26.4万美元;BitMEX交易所成交大额BTC永续多单1997万美元,大额空单1853万美元;Huobi交易所成交大额多单1264万美元,大额空单122万美元。


据Coindesk报道,美国众议院民主党议员周二向Facebook发布公开信,呼吁其暂停所有的Libra开发。信中提到,Libra 和 Calibra 可能会对以瑞士为中心的一个新全球金融体系产生帮助,而该体系将会挑战美国的货币政策和美元地位。


在2019亚洲区块链峰会上,赵长鹏透露币安将很快提供期货合约交易服务,合约交易平台名为“Binance Futures”,最初提供BTC/USDT交易对,最高提供 20 倍杠杆,之后会增加更多交易对,并会增高杠杆。




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